可能包括：證券市場整體環境引發的系統性風 險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產 生的操作風險以及本基金特有的風險等， 本基金投資于證券市場，決策權證的買入、持有或沽出操作； （3）本基金權證投資策略包括但不限于杠桿交易策略、看跌保護組合策略、獲利保護策略、買入跨式投 資策略等，風險控制委員會負責公司日常運作的風險控制和管理工作，現任富國基金管理有限公司零售業務部零售總監助理，建 倉期結束時各項資產配置比例均符合基金合同約定。

優良的服務品質 獲得國內外金融領域的持續認可和廣泛好評，374.99 （四）報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（%） 1 132010 17 桐昆EB 16，采取多種靈活的策略，力爭為 持有人提供較高的當期收益以及長期穩定的投資回報，道明證券交易風險管理部副總裁兼總監，而上市后則自動拆分成公司債券和認股權證，運用利率模型，逐日累計至每月月末，則投資就可以獲得超額收益，非養老金客戶指除養老金客戶外的其他投資 者，具有抵御價格下行風險，減持相對高估、價格將下降的債券，碩士學位，952， MLJ Global Business Developments Inc.， （2）息差策略 息差策略是指通過不斷正回購融資并持續買入債券的操作， 華僑銀行集團市場風險控制主管。

監事長，董事，山東省國際信托投資有限公司投行業務部業務經 理、副經理，市場風險是未來市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格等）的不確 定性帶來的風險， 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，曾任職于海通證券有限公司國際業務部、上海國盛（集團）有限公司 資產管理部/風險管理部、海通證券股份有限公司合規與風險管理總部、上海海通證券資產管理有限公司 合規與風控部；2015 年7 月加入富國基金管理有限公司，在力求獲取較高收益的同時確保 整體組合的流動性安全，通過對國內外宏觀經濟狀況、市場利率走勢、市場 資金供求情況。

不列入基金財產，分管副總經理李笑薇 （七）其他 上述人員之間不存在近親屬關系，對企業性質、所處行業、增信措施以及經營情況進行綜合考量，計算方法如下： H＝E×0.4%÷當年天數 H 為C 類基金份額每日應計提的銷售服務費 E 為C 類基金份額前一日基金資產凈值 基金銷售服務費每日計提，378，充分考慮自身的 風險承受能力，若遇法定節假日、公休日等， 二、主要人員情況 （一）董事會成員 薛愛東先生， 八、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細 注：本基金本報告期末未持有權證， 李雪薇女士，應用適量的杠桿獲取超額收益，歷任上海儀器儀表研究所計 劃科副科長、辦公室副主任、辦公室主任、副所長；上海市浦東新區綜合規劃土地局辦公室副主任、辦公 室主任、局長助理、副局長、黨組副書記；上海市浦東新區政府辦公室主任、外事辦公室主任、區政府黨 組成員；上海市松江區區委常委、副區長；上海市金融服務辦公室副主任、中共上海市金融工作委員會書 記；上海市政協常委、上海市政協民族和宗教委員會主任， 采用久期控制下的主動性投資策略。

投資有風險，收賬，514，本科學歷，對部分服務內容進行了更新， 6、“九、基金的投資”部分，374.00 0.32 10 002353 杰瑞股份 55。

878，監事，008.00 1.93 5 000001 平安銀行 610， 截止到2018 年9 月30 日，華寶信托投資有限責任公司投資總監，監事，153。

博取股票上漲時的巨大收益，000.00 6.97 六、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細 注：本基金本報告期末未持有資產支持證券， 未來若法律法規或監管機構允許基金投資同業存單、期權、優先股的，采取積極投資策略，本基金因認購分 離交易可轉換公司債券所獲得的認股權證自可交易之日起30 個交易日內全部賣出，又具有股 性的混合債券產品，根據個別債券的流動性指標(發行總量、流通量、上市時間)， （二）申明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫， 決定投資總量，適用費率按單 筆分別計算，也即收益率水 平處于相對高位的債券，可以為各類客戶提供個性化的托管服務， 根據個別債券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息稅務處理)與剩余期限的配比， 三、基金托管業務經營情況 作為中國大陸托管服務的先行者， 山東省國際信托有限公司信托業務四部經理，000.00 13.95 其中：政策性金融債 60，769.00 3.21 K 房地產業 － － L 租賃和商務服務業 － － M 科學研究和技術服務業 － － N 水利、環境和公共設施管理業 － － O 居民服務、修理和其他服務業 － － P 教育 － － Q 衛生和社會工作 － － R 文化、體育和娛樂業 － － S 綜合 － － 合計 68，博士學位，支持公司決策；電子商務部：負責基金電子商務發展趨勢分析，并最遲應于新的費率或收費方式實施 日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

針 對投資者定期或不定期地開展基金促銷活動，選擇其它符合要求的機構銷售本基金。

黃平先生，債券的收益率水平將會較投資期初有所下降，對資產中的風險與收益進 行分離組合，建倉期6 個月，加拿大特許會計師，658， （2）自基金合同生效以來富國收益增強債券C 基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率 變動的比較 注：1、截止日期為2018 年9 月30 日，629.29 0.39 7 其他資產 7。

第十四部分對招募說明書更新部分的說明 本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證 券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規的要求，996.90 80.64 其中：債券 349，養老金客戶包括 基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等。

對個券信用資質進行詳盡的分 析，可以在基金財產中列支的其他費用，投資者申購本基金A 類基金份額所對應的贖回 費率隨持有時間遞減， 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產。

李憲明先生，196.59 15.81 2 固定收益投資 349。

博士，100.00 5，以尋求收益性、流動性和信用風險補償間的最佳平衡點，相機而動、 積極調整， 沈寅先生，靈活運用組合久期調整、收益率曲線調整、信用利差和相對價值等策略，建立數據搜集、分析平臺，本科學歷。

濟寧市留莊港運輸總公司董事、副總經理，獲取各類債券的超額投資收益，通過債券 收益率的下滑。

碩士，經與基金托管人協商一致，具體見下表： 持有時間 贖回費率 7 天以內 1.5% 7 天（含）—1 年 0.1% 1 年（含）—2 年 0.05% 2 年以上 0 本基金C 類基金份額不收取贖回費， UniLink Tele.com Inc. 等國際性公司為首席財務總監(CFO)及財務副總裁， (2)類屬資產配置策略 不同類型的債券在收益率、流動性和信用風險上存在差異， ②其它附權債券投資策略 本基金利用債券市場收益率數據，基金投資組合報告和基金業績表現截止至2018 年 9 月30 日（財務數據未經審計），歷任產品開發主管、基 金經理助理、基金經理、研究部總經理、權益投資部總經理、公司總經理助理，由投資者自行負責，現任富國基金管理有限公司集中交易部風控總監，將市場細 分為普通債券(含國債、金融債、央行票據、企業債、短期融資券等)、附權債券(含可轉換公司債券、各類 附權債券等)、資產證券化產品、金融創新(各類金融衍生工具等)四個子市場，也不表明投資于本基金沒 有風險，獨立董事，824.00 15， ④跨市場套利根據不同債券市場間的運行規律和風險特性，并帶有固定收入的證券的過程， 方榮義先生，獲得資本利得收益，000，573.00 1。

000.00 30，374.99 1.79 8 合計 433。

870，自2003 年以來， 第二部分基金托管人 一、基金托管人基本情況 名稱：中國工商銀行股份有限公司 注冊地址：北京市西城區復興門內大街55 號 成立時間：1984 年1 月1 日 法定代表人：易會滿 注冊資本：人民幣35，可以將其納入投資范 圍，以確保基金估值的公平性，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證。

高級會計師，但不保證基金一定盈利，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，努力獲取超 額收益，謹慎地實施息差策略，歷任St. Margaret’s College 教師，從而增強該種金融工具對不同發行體融資的靈活性，現任富國基金管理有限公 司副總經理兼權益投資部總經理兼基金經理， 本基金本報告期內投資的前十名股票中沒有在備選股票庫之外的，442.78 5 應收申購款 891， 陳戈先生。

肖凱先生。

（二）監事會成員 付吉廣先生，569。

當前附權債券的主要種類有可轉換公司債券、分離交易可轉換公司債券以及含贖回或回售選擇權的債券等，包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其 他經中國證監會核準上市的股票)、權證等權益類資產及債券等固定收益類金融工具以及法律法規或中國 證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)，流動性風險是由于中小企業私募債交投不活躍導致 的投資者被迫持有到期的風險，增持相對低估、價格將上升的 債券，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行， （二）本基金投資股指期貨的投資政策 本基金根據基金合同的約定， 富國收益增強債券型證券投資基金招募說明書(更新)(摘要)(二0一八年第二號) 查看PDF原文 富國收益增強債券型證券投資基金招募說明書（更新）（摘要）（二0 一八年第二號） 重要提示 富國收益增強債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集申請經中國證監會2014 年7 月29 日證 監許可【2014】787 號文注冊，歷任交通銀行揚州分行監察室副主任、辦公室主任、會 計部經理、證券部經理，研究生學歷， 基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，文學及商學學士，207。

計算含贖回或回售選擇權的債券的期權調整利差 (OAS)，498。

上海市中級人民法院、上海市第 二中級人民法院助理審判員、審判員、審判組長，研究生學歷，更新了招募說明書內容的截止日期及相關財務數據的截止日期， 裴長江先生。

信用風險控制方面， 沈詹慧女士，999.80 7.05 3 011800978 18 深能源SCP005 300，612.00 0.28 四、報告期末按債券品種分類的債券投資組合 序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產 凈值比例（%） 1 國家債券 61， International，因此其理 論價值應當等于作為普通債券的基礎價值加上可轉換公司債內含期權價值，適當地選擇杠桿比率，包括國內依法發行上市的國債、金融債、公司債、 企業債、地方政府債、次級債、中小企業私募債券、可轉換公司債券（含可分離交易可轉債）、短期融資 券、中期票據、資產支持證券、債券回購、央行票據、銀行存款等固定收益類金融工具， 4、當本基金發生大額申購或贖回情形時，也增強對各類投資者的吸引力，曾任漳州進出口商品檢驗局秘書、晉江進出口商品檢驗局辦 事處負責人、廈門證券公司業務經理；1998 年10 月參與富國基金管理有限公司籌備，博士。

2、基金托管人的托管費 本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.2%的年費率計提，751。

由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款 指令，嚴格履行資產托管人職責。

以此作為品種選擇的基本依據，本基金可適度進行謹慎的權證投資，確定類屬資產的最優權數， （2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回， 可轉換公司債券最大的優點在于，000.00 7.11 2 010303 03 國債⑶ 306，研究生學歷，206。

504.00 0.20 G 交通運輸、倉儲和郵政業 1，其 預期風險與預期收益高于貨幣市場基金，分離交易可轉換公司 債券上市后分離出的公司債券的投資按照普通債券投資策略進行管理，進而轉換成可以出售、流通，000.00 13.95 4 企業債券 67，現任申萬宏源證券有限公司副總經理、財務總監、 首席風險官、董事會秘書，建 倉期結束時各項資產配置比例均符合基金合同約定，監事，歷任北京用友電子財務技術有限公司研究所信息中心副主任，摩根士丹利 資本國際Barra 公司（MSCI BARRA）BARRA 股票風險評估部高級研究員，對認購基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策，本基金的基金合同于2014 年10 月28 日生效，提高投資組合的收益 水平，收取申購費： 本基金對通過直銷中心認購的養老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率，投資決策委員會負責制定基金投資的重大決 策和投資風險管理，研究生學歷，200.00 8， 3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，買入低轉換溢價率的債券，425，屬于證券投資基金中的較低風險品種，其次是令基金資產增值，兼任固定收益投資 部固定收益投資副總監，亦承擔基金投資中出現的各類風險，為零售和機構業務團隊、子公司等提供一站式銷售 支持；客戶服務部：擬定客戶服務策略，本科學歷。

擁有包括證券投資基金、信托資產、保險資產、社會保障基金、基本養老保險、企業年金基金、QFII 資產、 QDII 資產、股權投資基金、證券公司集合資產管理計劃、證券公司定向資產管理計劃、商業銀行信貸資產 證券化、基金公司特定客戶資產管理、QDII 專戶資產、ESCROW 等門類齊全的托管產品體系，展現優異的市場形象和影響力，若遇法定節假日、公休日等，現任山東省國際信托股份有限公司固有業務管理部總經理，在授權范圍內， （二）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細 公允價值變動總額合計（元） － 國債期貨投資本期收益（元） － 國債期貨投資本期公允價值變動（元） － 注：本基金本報告期末未投資國債期貨，但不保證基金一定盈利，首先根據明細資產的剩余期限、資產信用等級、流動性指標決定是否納入組合；其次，不允許投資股指期貨，1980 年至1984 年在Coopers ＆ Lybrand 擔任審計工作；1984 年加入加拿大BMO 銀行金融集團蒙特利爾銀行，董事，投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存在尾差。

歷任基金經理、量化與海外投資部總經理、公司總經理助理，本 基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎上。

對直銷機構、代銷機構信息進行了更新， 曾任職在 Neo Materials Technologies Inc. 前身AMR Technologies Inc.，本基金持有的可轉換公司債券可以轉換成股票，現任申萬宏源證券有限公司計劃財務管理總部總經理，歷任上海交通 大學南洋中學教師、博朗軟件開發(上海)有限公司招聘主管、思源電氣股份有限公司人事行政部部長、富 國基金管理有限公司人事經理，建立了國內托管銀行中最豐富、最成熟的產品線，在基金促銷活動期間，是中小企業私募債最大的風險，或債券市場存在套利機會時。

研究生學歷， 基金的過往業績并不預示其未來表現，主要更新內容如下： 1、“重要提示”部分，以及上海仲裁委員會仲裁員， 第一部分基金管理人 一、基金管理人概況 名稱：富國基金管理有限公司 注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道8 號上海國金中心二期16-17 層 辦公地址：上海市浦東新區世紀大道8 號上海國金中心二期16-17 層 法定代表人：薛愛東 總經理：陳戈 成立日期：1999 年4 月13 日 電話：（021）20361818 傳真：（021）20361616 聯系人：趙瑛 注冊資本：5.2 億元人民幣 股權結構（截止于2018 年10 月28 日）： 股東名稱 出資比例 海通證券股份有限公司 27.775% 申萬宏源證券有限公司 27.775% 加拿大蒙特利爾銀行 27.775% 山東省國際信托股份有限公司 16.675% 公司設立了投資決策委員會和風險控制委員會等專業委員會，按月支付，996.90 80.82 五、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（%） 1 010107 21 國債⑺ 300，研究生學歷。

總經理，現任富國基金管理有限公司運營部運營總監， 九、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 （一）報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細 公允價值變動總額合計(元) － 股指期貨投資本期收益(元) － 股指期貨投資本期公允價值變動(元) － 注：本基金本報告期末未投資股指期貨， 登記機構收到后按相關合同規定支付給基金銷售機構等，研究生學歷， 5、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，374.00 0.32 H 住宿和餐飲業 － － I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 829，負責公司旗下各投資組合合規監控等；信息技術部：負責軟件開發與系統維護 等；運營部：負責基金會計與清算；計劃財務部：負責公司財務計劃與管理；人力資源部：負責人力資源 規劃與管理；綜合管理部（董事會辦公室）：負責公司董事會日常事務、公司文秘管理、公司（內部）宣 傳、信息調研、行政后勤管理等工作；富國資產管理（香港）有限公司：證券交易、就證券提供意見和提 供資產管理；富國資產管理（上海）有限公司：經營特定客戶資產管理以及中國證監會認可的其他業務，歷任海通證券股份有限公司 稽核部二級部副經理、二級部經理、稽核部總經理助理等，博士學位。

需交納申購費用，信用風險指 發債主體違約的風險，通過回購等融資融券手 段，現已退休， 2、贖回費率 （1）本基金A 類基金份額的贖回費用由基金贖回人承擔，久期控制方面， 十、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 （一）本期國債期貨投資政策 本基金根據基金合同的約定， 支付日期順延， 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%；投資于股票、權證等權益類資 產的投資比例合計不超過基金資產的20%；其中基金持有的全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%。

第七部分基金投資方向 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，歷任人民銀行上海市徐 匯區辦事處計劃信貸科、組織科科員；工商銀行徐匯區辦事處建國西路分理處黨支部代書記、黨支部書記 兼分理處副主任（主持工作）；上海申銀證券公司財會部員工；上海申銀證券公司浦東公司財會部籌備負 責人；上海申銀證券公司浦東公司財會部副經理、經理；申銀萬國證券股份有限公司浦東分公司財會部經 理、申銀萬國證券股份有限公司財會管理總部部門經理、總經理助理、申銀萬國證券股份有限公司計劃財 會管理總部副總經理、總經理，從2014 年10 月28 日起至2015 年4 月27 日，按相關監管部門要求履行必要手續后，000.00 6.98 5 018006 國開1702 300，董事， 一、本基金歷史各時間段份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 （1）A 級 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②- ④ 2014.10.28-2014.12.31 4.20% 0.46% 0.60% 0.01% 3.60% 0.45% 2015.01.01-2015.12.31 18.23% 0.45% 2.62% 0.01% 15.61% 0.44% 2016.01.01-2016.12.31 -0.38% 0.13% 2.00% 0.01% -2.38% 0.12% 2017.01.01-2017.12.31 4.63% 0.18% 2.00% 0.01% 2.63% 0.17% 2018.01.01-2018.09.30 3.35% 0.21% 1.50% 0.01% 1.85% 0.20% 2014.10.28-2018.09.30 32.71% 0.29% 8.71% 0.01% 24.00% 0.28% （2）C 級 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②- ④ 2014.10.28-2014.12.31 4.10% 0.46% 0.60% 0.01% 3.50% 0.45% 2015.01.01-2015.12.31 17.77% 0.45% 2.62% 0.01% 15.15% 0.44% 2016.01.01-2016.12.31 -0.79% 0.13% 2.00% 0.01% -2.79% 0.12% 2017.01.01-2017.12.31 3.98% 0.19% 2.00% 0.01% 1.98% 0.18% 2018.01.01-2018.09.30 3.15% 0.21% 1.50% 0.01% 1.65% 0.20% 2014.10.28-2018.09.30 30.45% 0.29% 8.71% 0.01% 21.74% 0.28% 二、自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較 （1）自基金合同生效以來富國收益增強債券A 基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率 變動的比較 注：1、截止日期為2018 年9 月30 日， 3、基金銷售服務費 本基金A 類基金份額不收取銷售服務費，平均年齡33 歲，中國銀行業監督管理委員會深圳監管局財務會計處處長、國有銀行監 管處處長，定期對 投資組合類屬資產進行最優化配置和調整，有必要將債券資產配置于不同類型的債券品種 以及在不同市場上進行配置。

負責FOF 基金投資運作和跨資產、 跨品種、跨策略的多元資產配置產品的投資管理，從而使債券發行體或投資者有了 某種靈活的選擇余地，743， 十一、投資組合報告附注 （一）申明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，通過合理 配置收益率相對較高的企業債、公司債、資產支持證券， Edgar Normund Legzdins 先生，研究生學歷，996.90 80.64 資產支持證券 － － 3 貴金屬投資 － － 4 金融衍生品投資 － － 5 買入返售金融資產 6。

歷任國泰君安證券有限責任公司研究所研究員， （2）附權債券投資策略 附權債券指對債券發行體授予某種期權， 5、“八、基金份額的申購與贖回”部分，其中68.9%以上具有碩士以上學歷，研究生學歷， 第八部分基金投資策略 本基金按照自上而下的方法對基金資產進行動態的整體資產配置和類屬資產配置，基金管理人在履行適當程序后，量化投資部：負責公司有關量化投資管理業務；海外權 益投資部：負責公司在中國境外（含香港）的權益投資管理；權益專戶投資部：負責社保、保險、QFII、 一對一、一對多等非公募權益類專戶的投資管理；養老金投資部：負責養老金（企業年金、職業年金、基 本養老金、社保等）及類養老金專戶等產品的投資管理；權益研究部：負責行業研究、上市公司研究和宏 觀研究等；集中交易部：負責投資交易和風險控制；機構業務部：負責年金、專戶、社保以及共同基金的 機構客戶營銷工作；零售業務部：管理華東營銷中心、華中營銷中心、廣東營銷中心、深圳營銷中心、北 京營銷中心、東北營銷中心、西部營銷中心、華北營銷中心，形成合理的對權證 的定價； （2）對標的股票進行價值判斷，這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失，有30 余年財務管理及信息系統項目管理經驗， 申購金額（含申購費） 申購費率 100 萬元以下 0.8% 100 萬元（含）—500 萬元 0.5% 500 萬元（含）以上 1000 元/筆 A 類基金份額的申購費用由投資者承擔，751， 因四舍五入原因， 本基金的投資范圍包括中小企業私募債券， 4、“五、相關服務機構”部分，000.00 1.38 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 － － 6 銀行存款和結算備付金合計 1，本科學歷， 侍旭先生，現任申萬宏源證券有限公司合規與風險管理中心法律合規總部副總經理，中小企業私募債的風險主要包括信用風險、流動性風險、市場風險等。

現任富國基金管理有 限公司副總經理兼基金經理，經基金托管人復核后于次月前2 個工作日內從基金財產中一次性劃出，屬于證券投資基金中的較低風險品種，預測各 類資產在長、中、短期收益率的變化情況，更新了代銷機構的信息， （五）本基金基金經理 （1）現任基金經理： 鐘智倫，分管副總經理朱少醒， （5）回購套利策略 基金管理人在發現債券市場明顯投資機會的情況下，基金管理人可以采用擺動定價機制。

763.20 2.46 3 000703 恒逸石化 555，董事，498，232.00 0.58 8 600372 中航電子 98，在對宏觀經濟以及債券市場中長期發展趨勢進行客觀判斷的基礎上， 張科先生。

第十部分基金的風險收益特征 本基金為債券型基金，公司律師， 本招募說明書所載內容截止至2018 年10 月28 日，利用數量化投資技術與基本面研究 相結合的研究方法。

統 一固定收益投資中臺管理，由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款 指令，571，現任富國基金管理有限公司副總經理，基金的過往業績并不代表其未來表現。

742.25 2.18 4 600346 恒力股份 520，根據有關法規及相應協議規定。

投資于資產證券化產品，855.00 9， 第十三部分費用概覽 一、基金費用的種類 1、基金管理人的管理費； 2、基金托管人的托管費； 3、基金合同生效后與基金相關的信息披露費用； 4、基金合同生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費； 5、基金份額持有人大會費用； 6、基金的證券交易費用； 7、基金的銀行匯劃費用； 8、本基金C 類基金份額的基金財產中計提的銷售服務費； 9、證券賬戶開戶費用、銀行賬戶維護費用； 10、按照國家有關規定和基金合同約定， ⑤相對價值判斷是根據對同類債券的相對價值判斷，為公司固定收益類投資決策和執行提供發展建議、研究支持和風險控制；多元 資產投資部：根據法律法規、公司規章制度、契約要求，興安證券有限責任公司托管組組長，為公司投資決 策、銷售決策、業務發展、績效分析等提供整合的數據支持；合規稽核部：履行合規審查、合規檢查、合 規咨詢、反洗錢、合規宣導與培訓、合規監測等合規管理職責，該種產品中的公司債券和認股權證可在上 市后分別交易，山東省中魯遠洋漁業股份有限公司財務總監，622。

以及風險收益特征優異的可轉換公司債券、可分 離交易可轉債、中小企業私募債券、可交換債券等債券品種，實現 跨市場套利， 8、“二十一、對基金份額持有人的服務”部分。

華安基金管理有限公司市場總 監、副營銷總裁；2014 年5 月加入富國基金管理有限公司，基金對權證投資 的目標首先是控制并降低組合風險，對照 基金的收益要求決定是否納入組合；最后， 9、“二十二、其他應披露事項”部分。

并持有的投資策略，山東省國際信托投資有限公司稽核法律部經理，廈門大學工商管 理教育中心副教授， 麥陳婉芬女士（Constance Mak），由基金管理人向基金托管人發送基金銷售服 務費劃付指令，在投資者作出投資決策后。

發行轉債的公司股票價格上升，恰當的選擇時機進行套利，本基金主要采取自下而上的投資策略，在長期、中期和短期債券間進行動態調整，本基金根據資產的風險來源、收益率水平、利息稅務處理以及市場流動性等因素，若遇法定節假日、 公休假等。

本基金為債券型基金， 本基金將根據對市場回購利率走勢的判斷，蒙特利爾銀行操作風險資本管理總監，更新了基金投資組合報告，基金托管人復核后于次月前2 個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人， ③信用風險控制是管理人充分利用現有行業與公司研究力量，買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券，現任富國基金管理有 限公司督察長，本基金在債券投資過程 中突出主動性的投資管理，盡可能地縮小信用風險暴露，333，本科學歷，對債券市場、債券收益率曲線以及各種債券價格的變化進行預測， Asia。

二、基金登記機構 名稱：富國基金管理有限公司 住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道8 號上海國金中心二期16-17 樓 辦公地址：上海市浦東新區世紀大道8 號上海國金中心二期16-17 層 法定代表人：薛愛東 成立日期：1999 年4 月13 日 電話：（021）20361818 傳真：（021）20361616 聯系人：徐慧 三、出具法律意見書的律師事務所 名稱：上海市通力律師事務所 住所：上海市銀城中路68 號時代金融中心19 樓 辦公地址：上海市銀城中路68 號時代金融中心19 樓 負責人：俞衛鋒 電話：（021）31358666 傳真：（021）31358600 聯系人：孫睿 經辦律師：黎明、孫睿 四、審計基金財產的會計師事務所 名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） 注冊地址：北京市東城區東長安街1 號東方廣場東方經貿城安永大樓16 層 辦公地址：上海市浦東新區世紀大道100 號環球金融中心50 樓 法定代表人：葛明 聯系電話：021-22288888 傳真：021-22280000 聯系人：徐艷 經辦注冊會計師：徐艷、蔣燕華 第四部分基金名稱 富國收益增強債券型證券投資基金 第五部分基金類型 債券型 第六部分投資目標 本基金在追求本金安全、保持資產流動性以及有效控制風險的基礎上， （1）騎乘收益率曲線策略 騎乘收益率曲線策略是指當收益率曲線相對陡峭時，董事，252， 第九部分基金業績比較基準 本基金的業績比較基準為：同期中國人民銀行公布的一年期定期存款基準利率（稅后）+0.5%， （三）本期國債期貨投資評價 本基金本報告期末未投資國債期貨。

378。

就可以達到 杠桿放大的套利目標，碩士學位，或在報告編制日前一 年內受到公開譴責、處罰的情形，并對申購與贖回的最低數額限制進行 了更新，本基金可以在報中國證監會備案后 變更業績比較基準并及時公告，進而在固定收益類資產、權益類資產以及貨幣資產之間進行動 態配置。

146.56 3.67 2 002493 榮盛石化 948， 5、權證投資策略 在確保與基金投資目標一致以及風險可控的前提下，監事，風 險管理辦公室副主任，歷任富國基金管理有限公 司資金清算員、登記結算主管、運營總監助理、運營部運營副總監， 2、固定收益類產品投資策略 （1）普通債券投資策略 本基金在普通債券的投資中主要基于對國家財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經濟的動態跟蹤。

或者賦予債券投資者某種期權，95%以上員工擁有大學本 科以上學歷，798。

具體包括： 1、全國社會保障基金； 2、可以投資基金的地方社會保障基金； 3、企業年金單一計劃以及集合計劃； 4、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃； 5、企業年金養老金產品，現任海通證券股份有限公司副總經理，376，歷任上海市高級人民法院助理研究員， 朱少醒先生，180，分別是：權益投資部、固定收益投資部、固定收 益專戶投資部、固定收益信用研究部、固定收益策略研究部、多元資產投資部、量化投資部、海外權益投 資部、權益專戶投資部、養老金投資部、權益研究部、集中交易部、機構業務部、零售業務部、營銷管理 部、客戶服務部、電子商務部、戰略與產品部、合規稽核部、風險管理部、計劃財務部、人力資源部、綜 合管理部（董事會辦公室）、信息技術部、運營部、北京分公司、成都分公司、廣州分公司、富國資產管 理（香港）有限公司、富國資產管理（上海）有限公司，新加坡交易所高級副總裁和風險管理部主管，是一種既具有債性，海通證券股份有限公司揚州營業部總經理，本科學歷，它影響債券的實際收益率，基金管理人在日常 交易過程中。

投資有風險，中小企業私募債是根據相關法律法規由非上市中小企業采用非 公開方式發行的債券，研究生學歷，2005 年4 月至2014 年4 月任富國天 益價值證券投資基金基金經理，對持續持有期不少于7 日 的投資者收取的贖回費歸入基金財產的比例不得低于贖回費總額的25%，對以下三類上市公司進行投資： ①現金流充沛、行業競爭優勢明顯、具有良好的現金分紅記錄或現金分紅潛力的優質上市公司； ②投資價值明顯被市場低估的上市公司； ③未來盈利水平具有明顯增長潛力且估值合理的上市公司，400.00 2，980.00 0.19 J 金融業 13，有效推進公司電子商務業務；戰略與產品部：負責開發、維護公募和非 公募產品，只要回購資金成本低于債券收益率，可以用較小的本金損失，780.00 30，收集 客戶信息，而無需召開基金份額持有人大會，790.00 15.63 5 企業短期融資券 140，由登記機構代收，中國工商銀行自1998 年在國內首家提供托管服務以來，或者是市場上 出現更加適合用于本基金業績比較基準時。

曾任中國建設銀行上海市分行職員，靈活調整組合的久期，中加貿易理事會董事和加拿大中 文電視臺顧問團的成員。

對基金管理人概況及主要人員情況進行了更新，在不改變基金投資目標、不改變基 金風險收益特征的條件下，提高投資收益， 季文冠先生， 在保證基金流動性的前提下，分析客戶需求，理性判斷市場， BMO Financial Group），歷任上海金新金融工程研究院 部門經理、友聯戰略管理中心部門經理、富國基金管理有限公司監察部風控監察員、高級風控監察員、稽 核副總監，逐日累計至每月月末， 如果今后法律法規發生變化，197.77 100.00 二、報告期末按行業分類的股票投資組合 代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%） A 農、林、牧、漁業 － － B 采礦業 － － C 制造業 51。

七、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 注：本基金本報告期末未持有貴金屬投資。

625.71 萬元 聯系電話：010-66105799 聯系人：郭明 二、主要人員情況 截至2018 年6 月，但中國證監會對 本基金募集的注冊，只要在可 轉換公司債券的存續期內。

依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系、規范的管理模式、先進的營運系統和 專業的服務團隊，負責公募基金的零售業務；營銷管理部：負 責營銷計劃的擬定和落實、品牌建設和媒介關系管理。

②期限結構配置是在確定組合久期后，歷任山 東省國際信托股份有限公司基金貸款部業務員、基金投資部業務員、基建基金管理部業務員、基建基金管 理部信托經理、基建基金管理部副總經理、固有業務管理部副總經理， （三）督察長 趙瑛女士。

207.10 4.55 8 同業存單 － － 9 其他 － － 10 合計 349，曾任平安證券有限責任公司部門經理；上海新世紀投資服務有限公司研究員；海通證券股 份有限公司投資經理；2005 年5 月任富國基金管理有限公司債券研究員；2006 年6 月至2009 年3 月任富 國天時貨幣市場基金基金經理；2008 年10 月至今任富國天豐強化收益債券型證券投資基金基金經理； 2009 年6 月至2012 年12 月任富國優化增強債券型證券投資基金基金經理；2011 年12 月至2014 年6 月 任富國產業債債券型證券投資基金基金經理；2015 年3 月起任富國目標收益一年期純債債券型證券投資 基金、富國目標收益兩年期純債債券型證券投資基金基金經理；2015 年3 月至2018 年7 月任富國純債債 券型發起式證券投資基金基金經理；2015 年5 月起任富國新收益靈活配置混合型證券投資基金基金經理； 2016 年12 月起任富國新回報靈活配置混合型證券投資基金、富國兩年期理財債券型證券投資基金基金經 理；2017 年3 月起任富國收益增強債券型證券投資基金基金經理；2017 年6 月起任富國新活力靈活配置 混合型發起式證券投資基金基金經理；2017 年6 月至2018 年7 月任富國鼎利純債債券型發起式證券投資 基金基金經理；2017 年7 月起任富國泓利純債債券型發起式證券投資基金基金經理；2017 年8 月起任富 國新優享靈活配置混合型證券投資基金基金經理；2017 年9 月起任富國祥利定期開放債券型發起式證券 投資基金、富國富利穩健配置混合型證券投資基金、富國嘉利穩健配置定期開放混合型證券投資基金基金 經理；2017 年11 月起任富國泰利定期開放債券型發起式證券投資基金、富國景利純債債券型發起式證券 投資基金、富國新機遇靈活配置混合型發起式證券投資基金基金經理；2018 年1 月起任富國新優選靈活 配置定期開放混合型證券投資基金基金經理；2018 年2 月起任富國寶利增強債券型發起式證券投資基金 基金經理；2018 年3 月起任兼任富國新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理，扣除用于市場推廣、登記費和其他手續費后的余額 歸基金財產， 中國工商銀行共托管證券投資基金874 只，通過一定的結構化安排， 其中， 楊軼琴女士，構建和調整債券債組合，400.00 1，000.00 32.53 6 中期票據 － － 7 可轉債（可交換債） 19，全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性，投資者認購（或申 購）基金時應認真閱讀本招募說明書，其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金，421，研究生學歷。

投資者在獲得 基金投資收益的同時，研究生學歷， 伍時焯(Cary S. Ng) 先生， 3、“四、基金托管人”部分，也 不保證最低收益。

由基金托管人從基金財產中支付，即發行時是組合在一起的，華寶興業基金管理有限公司董事兼總經理，逐日累計至每月月末，牽頭擬定公司風險管理制度與流程，提高客戶滿意度，具有基金從業資格，免長途話費） 傳真：021-20513177 聯系人：孫迪 公司網站： （二）代銷機構 ( 1 )中國工商銀行股份有限公司 注冊地址： 北京市西城區復興門內大街55 號 辦公地址： 北京市西城區復興門內大街55 號 法人代表： 易會滿 聯系人員： 楊先生 客服電話： 95588 公司網站： ( 2 )中國農業銀行股份有限公司 注冊地址： 北京市東城區建國門內大街69 號 辦公地址： 北京市西城區復興門內大街28 號凱晨世貿中心東座 法人代表： 周慕冰 聯系人員： 賀倩 客服電話： 95599 公司網站： ( 3 )中國建設銀行股份有限公司 注冊地址： 北京市西城區金融大街25 號 辦公地址： 北京市西城區鬧市口大街1 號院1 號樓 法人代表： 田國立 聯系人員： 張靜 客服電話： 95533 公司網站： ( 4 )招商銀行股份有限公司 注冊地址： 深圳市福田區深南大道7088 號 辦公地址： 深圳市福田區深南大道7088 號 法人代表： 李建紅 聯系人員： 曾里南 客服電話： 95555 公司網站： ( 5 )上海浦東發展銀行股份有限公司 注冊地址： 上海市浦東新區浦東南路500 號 辦公地址： 上海市北京東路689 號 法人代表： 吉曉輝 聯系人員： 唐小姐 客服電話： 95528 公司網站： ( 6 )中國民生銀行股份有限公司 注冊地址： 北京市東城區正義路4 號 辦公地址： 北京市西城區復興門內大街2 號 法人代表： 董文標 聯系人員： 楊成茜 客服電話： 95568 公司網站： ( 7 )中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 注冊地址： 北京市西城區金融大街3 號 辦公地址： 北京市西城區金融大街3 號 法人代表： 李國華 聯系人員： 王碩 客服電話： 95580 公司網站： ( 8 )東莞農村商業銀行股份有限公司 注冊地址： 東莞市莞城南城路2 號 辦公地址： 東莞市莞城南城路2 號 法人代表： 何沛良 聯系人員： 何茂才 客服電話： 0769-961122 公司網站： ( 9 )天相投資顧問有限公司 注冊地址： 北京市西城區金融街19 號富凱大廈B 座701 辦公地址： 北京市西城區新街口外大街28 號C 座5 層 法人代表： 林義相 聯系人員： 尹伶 客服電話： 010-66045678 公司網站： ( 10 )中信建投證券股份有限公司 注冊地址： 北京市朝陽區安立路66 號4 號樓 辦公地址： 北京市朝陽門內大街188 號 法人代表： 王常青 聯系人員： 權唐 客服電話： 400-8888-108 公司網站： ( 11 )國信證券股份有限公司 注冊地址： 深圳市羅湖區紅嶺中路1012 號國信證券大廈16-26 層 辦公地址： 深圳市羅湖區紅嶺中路1012 號國信證券大廈16-26 層 法人代表： 何如 聯系人員： 周楊 客服電話： 95536 公司網站： ( 12 )中國銀河證券股份有限公司 注冊地址： 北京市西城區金融大街35 號國際企業大廈C 座 辦公地址： 北京市西城區金融大街35 號國際企業大廈C 座 法人代表： 陳有安 聯系人員： 鄧顏 客服電話： 4008-888-888 公司網站： ( 13 )海通證券股份有限公司 注冊地址： 上海市廣東路689 號 辦公地址： 上海市廣東路689 號 法人代表： 周杰 聯系人員： 李笑鳴 客服電話： 95553 公司網站： ( 14 )申萬宏源證券有限公司 注冊地址： 上海市徐匯區長樂路989 號45 層 辦公地址： 上海市徐匯區長樂路989 號45 層 法人代表： 李梅 聯系人員： 黃瑩 客服電話： 95523 或4008895523 公司網站： ( 15 )長江證券股份有限公司 注冊地址： 武漢新華路特8 號長江證券大廈 辦公地址： 武漢新華路特8 號長江證券大廈 法人代表： 尤習貴 聯系人員： 李良 客服電話： 95579 或4008-888-999 公司網站： ( 16 )安信證券股份有限公司 注冊地址： 深圳市福田區金田路4018 號安聯大廈35 樓、28 層A02 單元 辦公地址： 深圳市福田區金田路4018 號安聯大廈35 樓、28 層A02 單元 法人代表： 牛冠興 聯系人員： 陳劍虹 客服電話： 400-800-1001 公司網站： ( 17 )西南證券股份有限公司 注冊地址： 重慶市江北區橋北苑8 號 辦公地址： 重慶市江北區橋北苑8 號西南證券大廈 法人代表： 余維佳 聯系人員： 張煜 客服電話： 4008-096-096 公司網站： ( 18 )山西證券股份有限公司 注冊地址： 太原市府西街69 號山西國際貿易中心東塔樓 辦公地址： 太原市府西街69 號山西國際貿易中心東塔樓 法人代表： 侯巍 聯系人員： 郭熠 客服電話： 400-666-1618、95573 公司網站： ( 19 )信達證券股份有限公司 注冊地址： 北京市西城區鬧市口大街9 號院1 號樓 辦公地址： 北京市西城區鬧市口大街9 號院1 號樓 法人代表： 張志剛 聯系人員： 唐靜 客服電話： 95321 公司網站： ( 20 )平安證券股份有限公司 注冊地址： 深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場8 樓 辦公地址： 深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場8 樓 法人代表： 楊宇翔 聯系人員： 吳瓊 客服電話： 95511-8 公司網站： stock.pingan.com ( 21 )國都證券股份有限公司 注冊地址： 北京市東城區東直門南大街3 號國華投資大廈9 層10 層 辦公地址： 北京市東城區東直門南大街3 號國華投資大廈9 層10 層 聯系人員： 黃靜 客服電話： 400-818-8118 公司網站： ( 22 )東海證券股份有限公司 注冊地址： 江蘇省常州延陵西路23 號投資廣場18 層23 號投資廣場18 層 辦公地址： 上海市浦東新區東方路1928 號東海證券大廈 法人代表： 趙俊 聯系人員： 王一彥 客服電話： 95531；400-8888-588 公司網站： ( 23 )中銀國際證券股份有限公司 注冊地址： 上海市浦東新區銀城中路200 號中銀大廈39 層 辦公地址： 上海市浦東新區銀城中路200 號中銀大廈39 層 法人代表： 許剛 聯系人員： 王煒哲 客服電話： 400-620-8888 公司網站： ( 24 )華西證券股份有限公司 注冊地址： 四川省成都市陜西街239 號 辦公地址： 四川省成都市高新區天府二街198 號華西證券大廈 法人代表： 楊炯洋 聯系人員： 謝國梅 客服電話： 95584 公司網站： ( 25 )中泰證券股份有限公司 注冊地址： 濟南市經七路86 號 辦公地址： 濟南市經七路86 號23 層 法人代表： 李瑋 聯系人員： 吳陽 客服電話： 95538 公司網站： ( 26 )第一創業證券股份有限公司 注冊地址： 深圳市福田區福華一路115 號投行大廈20 樓 辦公地址： 深圳市福田區福華一路115 號投行大廈18 樓 法人代表： 劉學民 聯系人員： 吳軍 客服電話： 95358 公司網站： ( 27 )德邦證券股份有限公司 注冊地址： 上海市普陀區曹楊路510 號南半幢9 樓 辦公地址： 上海市福山路500 號城建國際中心26 樓 法人代表： 姚文平 聯系人員： 朱磊 客服電話： 400-8888-128 公司網站： ( 28 )華福證券有限責任公司 注冊地址： 福州市五四路157 號新天地大廈7、8 層 辦公地址： 福州市五四路157 號新天地大廈7 至10 層 法人代表： 黃金琳 聯系人員： 張宗銳 客服電話： 96326 福建省外請先撥（0591） 公司網站： ( 29 )華龍證券股份有限公司 注冊地址： 甘肅省蘭州市城關區東崗西路638 號財富中心 辦公地址： 甘肅省蘭州市城關區東崗西路638 號財富中心 法人代表： 李曉安 聯系人員： 李昕田 客服電話： 0931-96668、4006898888 公司網站： ( 30 )中國國際金融股份有限公司 注冊地址： 北京市建國門外大街1 號國貿大廈2 座27 層及28 層 辦公地址： 北京市建國門外大街甲6 號SK 大廈3 層 法人代表： 李劍閣 聯系人員： 陶亭 客服電話： 010-65051166 公司網站： ( 31 )上海華信證券有限責任公司 注冊地址： 上海市浦東新區世紀大道100 號環球金融中心9 樓 辦公地址： 上海市浦東新區世紀大道100 號環球金融中心9 樓 法人代表： 楊銳敏 聯系人員： 倪丹 客服電話： 68777877 公司網站： ( 32 )華鑫證券有限責任公司 注冊地址： 深圳市福田區金田路4018 號安聯大廈28 層A01、B01(b)單元 辦公地址： 深圳市福田區金田路4018 號安聯大廈28 層A01、B01(b)單元 法人代表： 俞洋 聯系人員： 楊莉娟 客服電話： 95323 公司網站： ( 33 )中國中投證券有限責任公司 注冊地址： 深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A 棟第18 層-21 層及第04 層01、02、 03、05、11 辦公地址： 深圳市福田區益田路6003 號榮超商務中心A 棟第04、18 層至21 層 法人代表： 高濤 聯系人員： 張鵬 客服電話： 95532、400-600-8008 公司網站： ( 34 )華寶證券有限責任公司 注冊地址： 上海市浦東新區世紀大道100 號環球金融中心57 層 辦公地址： 上海市浦東新區世紀大道100 號環球金融中心57 層 法人代表： 陳林 聯系人員： 劉聞川 客服電話： 4008-209-898 公司網站： ( 35 )華融證券股份有限公司 注冊地址： 北京市西城區金融大街8 號 辦公地址： 北京市朝陽區朝陽門北大街18 號中國人保壽險大廈12-18 層 法人代表： 祝獻忠 聯系人員： 李慧靈 客服電話： 400-898-9999 公司網站： ( 36 )天風證券股份有限公司 注冊地址： 湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2 號高科大廈4 樓 辦公地址： 湖北省武漢市武昌區中南路99 號保利廣場A 座37 樓 法人代表： 余磊 聯系人員： 楊晨 客服電話： 4008-005-000 公司網站： ( 37 )深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 注冊地址： 深圳市福田區華強北路賽格科技園4 棟10 層1006# 辦公地址： 北京市西城區宣武門外大街28 號富卓大廈A 座7 層 法人代表： 張彥 聯系人員： 張燕 客服電話： 400-166-1188 公司網站： ( 38 )上海挖財基金銷售有限公司 注冊地址： 中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路799 號3 號樓5 層01、02、03 室 辦公地址： 上海浦東陸家嘴金融世紀廣場3 號樓5F 法人代表： 冷飛 聯系人員： 李娟 客服電話： 021-50810673 公司網站： ( 39 )民商基金銷售（上海）有限公司 注冊地址： 上海市黃浦區北京東路666 號H 區（東座）6 樓A31 室 辦公地址： 上海市黃浦區北京東路666 號H 區（東座）6 樓A31 室 法人代表： 賁惠琴 聯系人員： 楊一新 客服電話： 021-50206003 公司網站： ( 40 )諾亞正行基金銷售有限公司 注冊地址： 上海市金山區廊下鎮漕廊公路7650 號205 室 辦公地址： 上海市浦東新區銀城中路68 號時代金融中心8 樓 法人代表： 汪靜波 聯系人員： 張姚杰 客服電話： 400-821-5399 公司網站： ( 41 )深圳眾祿基金銷售股份有限公司 注冊地址： 深圳市羅湖區深南東路5047 號發展銀行大廈25 樓I、J 單元 辦公地址： 深圳市羅湖區深南東路5047 號發展銀行大廈25 樓I、J 單元 法人代表： 薛峰 聯系人員： 湯素婭 客服電話： 4006-788-887 公司網站： ( 42 )上海天天基金銷售有限公司 注冊地址： 上海市徐匯區龍田路190 號2 號樓2 層 辦公地址： 上海市徐匯區宛平南路88 號26 樓 法人代表： 其實 聯系人員： 潘世友 客服電話： 400-1818-188 公司網站： ( 43 )上海好買基金銷售有限公司 注冊地址： 上海市虹口區歐陽路196 號26 號樓2 樓41 號 辦公地址： 上海市浦東南路1118 號鄂爾多斯大廈903～906 室 法人代表： 楊文斌 聯系人員： 張茹 客服電話： 4007-009-665 公司網站： ( 44 )螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 注冊地址： 杭州市余杭區倉前街文一西路1218 號1 棟202 室 辦公地址： 杭州市濱江區江南大道3588 號恒生大廈12 樓 法人代表： 陳柏青 聯系人員： 張裕 客服電話： 4000-766-123 公司網站： ( 45 )上海長量基金銷售投資顧問有限公司 注冊地址： 上海市浦東新區高翔路526 號2 幢220 室 辦公地址： 上海市浦東新區浦東大道555 號裕景國際B 座16 層 法人代表： 張躍偉 聯系人員： 沈雯斌 客服電話： 400-089-1289 公司網站： ( 46 )浙江同花順基金銷售有限公司 注冊地址： 杭州市文二西路1 號903 室 辦公地址： 浙江省杭州市西湖區翠柏路7 號電子商務產業園2 號樓2 樓 法人代表： 凌順平 聯系人員： 吳強 客服電話： 4008-773-772 公司網站： ( 47 )上海利得基金銷售有限公司 注冊地址： 上海市寶山區蘊川路5475 號1033 室 辦公地址： 上海浦東新區峨山路91 弄61 號10 號樓12 樓 法人代表： 沈繼偉 聯系人員： 曹怡晨 客服電話： 400-067-6266 公司網站： ( 48 )嘉實財富管理有限公司 注冊地址： 上海市浦東新區世紀大道8 號B 座46 樓06-10 單元 辦公地址： 上海市浦東新區世紀大道8 號B 座46 樓06-10 單元 法人代表： 趙學軍 聯系人員： 張倩 客服電話： 400-021-8850 公司網站： ( 49 )北京創金啟富基金銷售有限公司 注冊地址： 北京市西城區民豐胡同31 號5 號樓215A 辦公地址： 北京市西城區民豐胡同31 號5 號樓215A 法人代表： 梁蓉 聯系人員： 張旭 客服電話： 400-6262-818 公司網站： ( 50 )宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 注冊地址： 北京市朝陽區建國路88 號9 號樓15 層1809 辦公地址： 北京市朝陽區建國路88 號SOHO 現代城C 座1809 法人代表： 沈偉樺 聯系人員： 程剛 客服電話： 400-609-9200 公司網站： ( 51 )南京蘇寧基金銷售有限公司 注冊地址： 南京市玄武區蘇寧大道1-5 號 辦公地址： 南京市玄武區蘇寧大道1-5 號 法人代表： 錢燕飛 聯系人員： 王鋒 客服電話： 95177 公司網站： ( 52 )北京格上富信基金銷售有限公司 注冊地址： 北京市朝陽區東三環北路19 號樓701 內09 室 辦公地址： 北京市朝陽區東三環北路19 號樓701 內09 室 法人代表： 李悅章 聯系人員： 張林 客服電話： 400-066-8586 公司網站： https://www.igesafe.com/ ( 53 )北京恒天明澤基金銷售有限公司 注冊地址： 北京市北京經濟技術開發區宏達北路 10 號 5 層 5122 室 辦公地址： 北京市朝陽區東三環中路 20 號樂成中心 A 座 23 層 法人代表： 周斌 聯系人員： 馬鵬程 客服電話： 400-786-8868 公司網站： ( 54 )北京匯成基金銷售有限公司 注冊地址： 北京市海淀區中關村大街11 號11 層1108 號 辦公地址： 北京市海淀區中關村大街11 號11 層1108 號 法人代表： 王偉剛 聯系人員： 丁向坤 客服電話： 400-619-9059 公司網站： ( 55 )深圳盈信基金銷售有限公司 注冊地址： 深圳市福田區蓮花街道商報東路英龍商務大廈8 樓A-1（811-812） 辦公地址： 遼寧省大連市中山區海軍廣場街道人民東路52 號民生金融中心22 樓盈信基金 法人代表： 苗宏升 聯系人員： 葛俏俏 客服電話： 4007-903-688 公司網站： ( 56 )上海大智慧基金銷售有限公司 注冊地址： 上海自由貿易試驗區楊高南路428 號1 號樓 辦公地址： 上海自由貿易試驗區楊高南路428 號1 號樓1102、1108 室 法人代表： 申健 聯系人員： 印強明 客服電話： 021-20292031 公司網站： https://8.gw.com.cn/ ( 57 )北京新浪倉石基金銷售有限公司 注冊地址： 北京市海淀區北四環西路58 號理想國際大廈906 室 辦公地址： 北京市海淀區北四環西路58 號理想國際大廈906 室、海淀北二街10 號秦鵬大廈12 層 法人代表： 張琪 聯系人員： 付文紅 客服電話： 010-62675369 公司網站： ( 58 )北京君德匯富投資咨詢有限公司 注冊地址： 北京市東城區建國門內大街18 號15 層辦公樓一座1502 室 辦公地址： 北京市東城區朝陽門北大街8 號富華大廈F 座12 層B 室 法人代表： 李振 聯系人員： 魏堯 客服電話： 400-057-8855 公司網站： ( 59 )濟安財富(北京)資本管理有限公司 注冊地址： 北京市朝陽區東三環中路7 號4 號樓40 層4601 室 辦公地址： 北京市朝陽區東三環中路7 號北京財富中心A 座46 層 法人代表： 楊健 聯系人員： 李海燕 客服電話： 400-673-7010 公司網站： ( 60 )上海萬得投資顧問有限公司 注冊地址： 中國(上海)自由貿易試驗區福山路33 號11 樓B 座 辦公地址： 上海市浦東新區福山路33 號8 樓 法人代表： 王廷富 聯系人員： 姜吉靈 客服電話： 400-821-0203 公司網站： ( 61 )上海聯泰資產管理有限公司 注冊地址： 中國（上海）自由貿易試驗區富特北路277 號3 層310 室 辦公地址： 上海市長寧區福泉北路518 號8 座3 樓 法人代表： 燕斌 聯系人員： 凌秋艷 客服電話： 400-046-6788 公司網站： ( 62 )上海基煜基金銷售有限公司 注冊地址： 上海市崇明縣長興鎮路潘園公路1800 號2 號樓6153 室（上海泰和經濟發展區） 辦公地址： 上海市楊浦區昆明路518 號A1002 室 法人代表： 王翔 聯系人員： 藍杰 客服電話： 400-820-5369 公司網站： ( 63 )上海凱石財富基金銷售有限公司 注冊地址： 上海市黃浦區西藏南路765 號602-115 室 辦公地址： 上海市黃浦區延安東路1 號凱石大廈4 樓 法人代表： 陳繼武 聯系人員： 李曉明 客服電話： 4000-178-000 公司網站： ( 64 )上海陸金所資產管理有限公司 注冊地址： 上海市浦東新區陸家嘴環路1333 號14 樓09 單元 辦公地址： 上海市浦東新區陸家嘴環路1333 號14 樓 法人代表： 鮑東華 聯系人員： 寧博宇 客服電話： 4008-219-031 公司網站： ( 65 )珠海盈米基金銷售有限公司 注冊地址： 珠海市橫琴新區寶華路6 號105 室-3491 辦公地址： 廣州市海珠區琶洲大道東1 號保利國際廣場南塔12 樓B1201-1203 法人代表： 肖雯 聯系人員： 黃敏娥 客服電話： 020-89629066 公司網站： ( 66 )中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 注冊地址： 北京市豐臺區東管頭1 號2 號樓2-45 室 辦公地址： 北京市宣武門外大街甲1 號環球財訊中心A 座5 層 法人代表： 彭運年 聯系人員： 陳珍珍 客服電話： 400-8909-998 公司網站： ( 67 )北京肯特瑞基金銷售有限公司 注冊地址： 北京市海淀區海淀東三街2 號4 層401-15 辦公地址： 北京市亦莊經濟開發區科創十一街18 號院A 座17 層 法人代表： 江卉 聯系人員： 徐伯宇 客服電話： 95118 公司網站： ( 68 )大連網金基金銷售有限公司 注冊地址： 遼寧省大連市沙河口區體壇路22 號諾德大廈2 層202 室 辦公地址： 遼寧省大連市沙河口區體壇路22 號諾德大廈2 層202 室 法人代表： 樊懷東 聯系人員： 賈偉剛 客服電話： 4000-899-100 公司網站： ( 69 )深圳市金斧子投資咨詢有限公司 注冊地址： 深圳市南山區粵海街道科苑路16 號東方科技大廈18 樓18 號東方科技大廈18F 辦公地址： 深圳市南山區粵海街道科苑路科興科學園B3 單元7 樓18 號東方科技大廈18F 法人代表： 賴任軍 聯系人員： 張燁 客服電話： 400-9500-888 公司網站： ( 70 )北京蛋卷基金銷售有限公司 注冊地址： 北京市朝陽區阜通東大街1 號院6 號樓2 單元21 層 辦公地址： 北京市朝陽區望京SOHO T2 B 座2507 法人代表： 鐘斐斐 聯系人員： 戚曉強 客服電話： 4000-618-518 公司網站： danjuanapp.com ( 71 )上海華夏財富投資管理有限公司 注冊地址： 上海市虹口區東大名路687 號1 幢2 樓268 室 辦公地址： 北京市西城區金融大街33 號通泰大廈B 座8 層 法人代表： 李一梅 聯系人員： 仲秋月 客服電話： 400-817-5666 公司網站： （三）其他 基金管理人可根據有關法律法規的要求，包括采用集中 策略、兩端策略和梯形策略等。

結合權證市場發展的具體情況，2000 年6 月加入富國基金管理有限公司。

申銀萬國證券股份有限公司財務總監，672，根據發債主體的經營狀況和現金流等情況對 其信用風險進行評估，銷售服務費按前一日C 類基金份額基金資產凈值的0.4%年費率計提，董事，隨著債券期限剩余期限縮短，公司有員工440 人，現任BMO 金融集團亞洲 業務總經理（General Manager。

會密切關注可轉換公司債券市場與股票市場之間的互動關系，通過積極主動的投資管理。

現任富國基金管理有限公司人力資源部人力資源總監助理。

從長、中、短期債券的相對價 格變化中獲利，456，研究生學歷，本基金還將根據債券市場的動態變化，擬定并落實公 司電子商務發展策略和實施細則，歷任遼寧省證券公 司北京西路營業部客戶經理、富國基金管理有限公司客戶服務經理、營銷策劃經理、銷售支持經理、高級 銷售支持經理， （六）投資組合報告附注的其他文字描述部分，秉承“誠實信 用、勤勉盡責”的宗旨， 四、基金稅收 本基金運作過程中涉及的各納稅主體， （4）資產證券化產品投資策略 證券化是將缺乏流動性但能夠產生穩定現金流的資產，004.00 1.38 7 300037 新宙邦 106。

（六）投資決策委員會成員 公司投委會成員：總經理陳戈，富國基金管理有 限公司研究員、基金經理、研究部總經理、總經理助理、副總經理，歷任上海萬國證券公司研究部研 究員、閘北營業部總經理助理、總經理， 陸文佳女士，100.00 1，支付日期順延。

董事長。

選擇合適的交易時機。

林志松先生，加拿大特許會計師， 第十二部分基金的業績 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，196.59 15.81 其中：股票 68，內容截止至2018 年9 月30 日， （2）本基金C 類基金份額不收取申購費用。

組織開展風險識別、 評估、報告、監測與應對，本招募說明書經中國證監會注冊，一年期定期存款利率是指中國人民銀行公布的金融機構一年期人民幣存款基準利率。

何宗豪先生。

344，以及證券市場走勢、信用風險情況、風險預算和有關法律法規等因素的綜合分析，內容截止至2018 年9 月 30 日，本基金的權證投資策略包括： （1）采用市場認可的多種期權定價模型并根據研究人員對公司基本面等因素的分析，496，研究生學歷，643，461.00 10。

并按規定向中國證監會備案， 權益投資部：負責權益類基金產品的投資管理；固定收益投資部：負責固定收益類公募產品和非固定收益 類公募產品的債券部分（包括公司自有資金等）的投資管理；固定收益專戶投資部：負責一對一、一對多 等非公募固定收益類專戶的投資管理；固定收益信用研究部：建立和完善債券信用評級體系，300.00 6，569.59 11.93 D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 － － E 建筑業 － － F 批發和零售業 847， 第十一部分投資組合報告 一、報告期末基金資產組合情況 序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%） 1 權益投資 68，C 類基金份額的銷售服務費將專門用于本基金C 類基金份額的銷 售與基金份額持有人服務。

開展信用研 究等，加拿大畢馬威 (KPMG) 會計事務所的合伙人，獨立董事， 7、“十、基金的業績”部分，196.59 15.84 三、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產 凈值比例（%） 1 601233 桐昆股份 965，監事，現任山東省國際信托股份有限公司風控總監。

基金管理人在履行適當程序后， 4、股票投資策略 當本基金管理人判斷市場出現明顯的趨勢性投資機會時， 富國基金管理有限公司 2018 年11 月30 日 ，主要包括：久期控制、期限結構配置、信用風險控制、跨市場套利和 相對價值判斷等管理手段，作為此類債券投資估值的主要依據， 2、本基金于2014 年10 月28 日成立，從2014 年10 月28 日起至2015 年4 月27 日，建倉期6 個月， 在通常情況下，辦公室綜合科科長，563.19 2 應收證券清算款 － 3 應收股利 － 4 應收利息 6，有效的控 制整體資產風險， 基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整， （1）本基金A 類基金份額在投資者申購時，按費用實際支出 金額列入當期費用。

協助管理層研究、制定、落實、調整公司發展戰略。

歷任濟寧信托投資公司 投資部科員， （四）經營管理層人員 陳戈先生，要根據中小企業私募債券整體的流動性情況來調整持倉規模，1976 年加入加拿大畢 馬威會計事務所的前身Thorne Riddell 公司擔任審計工作，對資產證券化產品的交易結構風險、信用風險、提前 償還風險和利率風險等進行分析，000.00 30。

對本報告期內的其他應披露事項進行了更新。

2、“三、基金管理人”部分，本基金可以直接參與股票市場投資，本基金可參與同業存單、期權、優先股的投資，碩士，669。

為公司固定收益類投資決策提供研究支持；固定收益策略研究部：開展固定收益投資策略研究，歷任 美國加州理工學院化學系研究員。

制定客戶服務規范， 現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，建設客戶服務團隊， 具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定， 海通證券股份有限公司黑龍江管理總部總經理兼黨委書記、上海分公司總經理兼黨委書記、公司機關黨委 書記兼總經理辦公室主任，可以充分運用可 轉換公司債券在風險和收益上的非對稱性分布，管理費的計算方法如下： H＝E×0.7%÷當年天數 H 為每日應計提的基金管理費 E 為前一日的基金資產凈值 基金管理費每日計算， 三、不列入基金費用的項目 下列費用不列入基金費用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失； 2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用； 3、基金合同生效前的相關費用； 4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目， 本基金投資的具有良好流動性的固定收益類金融工具，365.58 0.33 9 002352 順豐控股 32， 基金管理人可以適當調低基金銷售費率，中國人民銀行深圳經濟特區分行(深圳市中心支行)會計處副處長，針對收益率曲線形態特征確定合理的組合期限結構， （三）其他資產構成 序號 名稱 金額（元） 1 存出保證金 61。

BMO Financial Group），同時在國內 率先開展績效評估、風險管理等增值服務， 資產證券化產品的定價受市場利率、發行條款、標的資產的構成及質量、提前償還率等多種因素影響，333，815.00 1.56 6 601939 建設銀行 822， 李笑薇女士，在股市場投資過程中，基金托管人復核后于次月前2 個工作日內從基金財產中一次性支取， ①久期控制是根據對宏觀經濟發展狀況、金融市場運行特點等因素的分析確定組合的整體久期， 報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查，000.00 30，經濟師。

中國工商銀行連續十五年獲得香港《亞洲貨 幣》、英國《全球托管人》、香港《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時報》、《上海證券報》等 境內外權威財經媒體評選的61 項最佳托管銀行大獎；是獲得獎項最多的國內托管銀行，640。

現任富國基金管理有限公司副總經理，因此在日常交易過程中可能會出現可轉換公司 債券市場與股票市場之間的套利機會，為境內外廣大投資者、金融資產管理機構企業客戶提供安全、 高效、專業的托管服務，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出。

在整體資產配置策 略的指導下， 第三部分相關服務機構 一、基金銷售機構 （一）直銷機構 名稱：富國基金管理有限公司 住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道8 號上海國金中心二期16-17 樓 辦公地址：上海市浦東新區世紀大道8 號上海國金中心二期16-17 樓 法定代表人：薛愛東 總經理：陳戈 成立日期：1999 年4 月13 日 直銷網點：直銷中心 直銷中心地址：上海市楊浦區大連路588 號寶地廣場A 座23 樓 客戶服務統一咨詢電話：95105686、4008880688（全國統一。

不允許投資國債期貨，監事， 公司目前下設二十五個部門、三個分公司和二個子公司，加拿大多倫多大學化學系助理教授，現任海通證券股份有限公司稽核部副總經理，流動性 控制方面，456，以及法律法規或 中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監會相關規定），主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集 期間發生的各項費用，歷任監察稽核部總經理，369.02 6 其他應收款 － 7 待攤費用 － 9 其他 － 10 合計 7， 張曉燕女士，中國工商銀行資產托管部共有員工212 人，根據宏 觀經濟運行狀況的分析和預判，加以對國家債券、金融債券、中央銀行票據 以及回購等高流動性品種的投資，456。

3、動態收益增強策略 在以上債券投資策略的基礎上，成都收賬公司， 可轉換公司債券可以按照協議價格轉換為上市公司的股票。

高級經濟師， 分離交易可轉換公司債券。

其投資者具有在一定條件下轉股和回售的權利，開展內部審計，進行了更 新。

是認股權證和公司債券的組合產品。

獨立董事， （3）中小企業私募債券的投資 本基金對中小企業私募債券的投資主要圍繞久期、流動性和信用風險三方面展開， 1、資產配置策略 （1）整體資產配置策略 本基金在合同約定的范圍內實施穩健的整體資產配置，對持續持有期少于7 日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產，投資者在一天之內如果有多筆申購，工商管理碩士學位， 2、本基金于2014 年10 月28 日成立。

基金運營狀況與基金凈 值變化引致的投資風險，現任上海市錦天城律師事務所律師、高級合伙人，現任上海金融業聯合會常務副理事長，也 不保證最低收益， 主要包括騎乘收益率曲線策略、息差策略等， 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式 1、基金管理人的管理費 本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.7%年費率計提，托管費的計算方法如下： H＝E×0.2%÷當年天數 H 為每日應計提的基金托管費 E 為前一日的基金資產凈值 基金托管費每日計算，董事，支付日期順延。

高管人員均擁有研究生以上學歷或高級技術職稱，監事。

498，現任蒙特利爾銀行亞洲區和蒙特利爾銀行（中國）有限公司首席風險官，中國人民銀行深圳 市中心支行非銀行金融機構處處長， 低于混合型基金和股票型基金，博士。

或在報告編制日前一年內受到公 開譴責、處罰的情形，對基金業績表現數據及歷史走勢圖進行了更新，積極把握固定收益證券市場中投資機會，740.00 3.86 （五）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 注：本基金本報告期末前十名股票中未持有流通受限的股票，獲取超額收益，歷任上海市勞改局 政治處主任；上海華夏立向實業有限公司副總經理；上海盛源實業（集團）有限公司總經理、總裁， （2）歷任基金經理： 鄒卉自2014 年10 月至2015 年4 月擔任本基金基金經理； 鄒振松自2015 年5 月至2016 年4 月擔任本基金基金經理； 鄭迎迎自2015 年4 月至2017 年3 月擔任本基金基金經理，現任BMO 金融集團國際業務全球總 裁（SVP ＆ Managing Director。

巴克萊國際投資管理公司 （Barclays Global Investors）大中華主動股票投資總監、高級基金經理及高級研究員；2009 年6 月加入富 國基金管理有限公司。

采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預期利率波動率策略等 積極主動的投資策略。

International，管理信息披露、法律事務 等；風險管理部：執行公司整體風險管理策略，獨立董事，歷任吉林大學法 學院教師，按月支付， (3)明細資產配置策略 在明細資產配置上， 通過基金管理人的直銷中心申購本基金A 類份額的養老金客戶申購費率見下表： 申購金額（含申購費） 申購費率 100 萬元以下 0.24% 100 萬元（含）—500 萬元 0.15% 500 萬元（含）以上 1000 元/筆 其他投資者申購本基金A 類基金份額申購費率見下表， 上述“一、基金費用的種類中第3－7、9－10 項費用”， 五、與基金銷售有關的費用 1、申購費率 投資者申購本基金A 類基金份額時，分享股票價格上漲收益的特點，申銀萬國證券公司閘北營業部總經理、浙江管理總部副總經理、 經紀總部副總經理，防范和化解運作風險、合規與道德風險，低于混合型基金和股票型基金， 如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，曾任國家教委外資貸款辦公室項目官員，999.80 14.17 2 央行票據 － － 3 金融債券 60。

截至2018 年6 月，確保公司日常經營活動符 合相關法律法規和行業監管規則，投資人在做出投資決策前應仔細閱 讀本基金的招募說明書。

并及時公告，高級經濟師，總經理（簡歷請參見上述關于董事的介紹），對基金托管人的主要人員情況、基金托管業務經營情況、基金托管人的內 部控制制度情況進行了更新。

①可轉換公司債券投資策略 可轉換公司債券不同于一般的企業(公司)債券，000.00 6.99 4 018005 國開1701 300，確定資產的最優配置比例和相應的風險水平，研究生學歷。

加拿大特許會計師，基金管理人可在招募說明書更新時或發布臨時 公告將其納入養老金客戶范圍。

圣力嘉學院(Seneca College)工商系 會計及財務金融科教授。

蒙特利爾銀行市場風險管理部模型 發展和風險審查高級經理，現任上海盛源實業（集團）有限公司董事局主席。

具體投資比例限制按屆時有效的法律法規和監管機構的規定執行，歷任監察稽核部稽 察員、高級稽察員、部門副經理、部門經理、督察長，其中現金不包括結算備付金、存出保 證金、應收申購款等，756。

000.00 30，。

按月支付。